Μεταβλητότητα - τι είναι; Αστάθεια επιλογών

2024 Συγγραφέας: Henry Conors | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-02-12 06:01

Το να γίνεις επιτυχημένος έμπορος δεν είναι εύκολο και επομένως απαιτείται περισσότερο από ένα έτος εμπειρίας για να έχεις σταθερό εισόδημα από την κερδοσκοπία νομισμάτων. Η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι μια εισαγωγή στη μακροοικονομία, τη μελέτη της τεχνικής ανάλυσης και την εργασία για τον εαυτό του. Ωστόσο, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να δημιουργήσετε μια στρατηγική συναλλαγών που δεν θα λειτουργήσει 100% εάν ο έμπορος δεν ξέρει πώς να αναλύει και να χρησιμοποιεί τη μεταβλητότητα.

Τι είναι αστάθεια

Όταν κατακτάτε τις συναλλαγές, αναζητάτε απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων υπάρχει πάντα ένα βασικό: "Τι είναι η αστάθεια;" Καθορίζει τον αριθμό των πόντων που έχει περάσει η τιμή σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, η τιμή EUR/USD μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά 80-100 μονάδες - αυτό είναι το μέγεθος της μεταβλητότητάς της. Όντας στην αγορά, δεν πρέπει να εκπλαγείτε από τέτοιες κινήσεις: μια αλλαγή σε αυτό το ζεύγος νομισμάτων κατά 140 μονάδες είναι μια αλλαγή στην τιμή του ευρώ έναντι του δολαρίου μόνο κατά 1%.

Το εύρος διακύμανσης του αναλυόμενου χρηματοοικονομικού μέσου είναι η μεταβλητότητα, ο ορισμός της οποίας είναι σημαντικός για επιτυχημένες συναλλαγές. Εάν αυτός ο δείκτης είναι υψηλός, τότε ο έμπορος θα πρέπεικατανοήσουν ότι η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί κέρδος αυξάνεται ανάλογα με τον κίνδυνο. Η αντίστροφη κατάσταση είναι όταν υπάρχει ένα επίπεδο στο γράφημα και η μεταβλητότητα είναι μόνο 5-15 μονάδες. Σε τέτοιες συνθήκες, είναι άνετο για τους scalpers να λειτουργούν. Με μεσαία και υψηλή μεταβλητότητα, είναι βολικό να σχεδιάζετε γραμμές τάσεων και να κάνετε προβλέψεις για την κίνηση των τιμών των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τι επηρεάζει την αστάθεια

Η μεταβλητότητα των τιμών αλλάζει για διάφορους λόγους:

• Δραστηριότητα συμμετεχόντων στην αγορά. Οι έντονες διακυμάνσεις των τιμών συμβαίνουν όταν αγοραστές και πωλητές αγωνίζονται για μια συμφωνία. Έτσι, σχηματίζεται μια ανοδική ή πτωτική τάση, ανάλογα με το ποιος θα κερδίσει αυτόν τον αγώνα.
• Εξαγωγή μακροοικονομικών στατιστικών. Το οικονομικό ημερολόγιο περιέχει τα σημαντικότερα οικονομικά γεγονότα όλων των ανεπτυγμένων χωρών: τη δημοσιοποίηση στοιχείων για την παραγωγή, την αγορά εργασίας, τις αλλαγές στα επιτόκια. Η διαφορά μεταξύ πραγματικών και προβλεπόμενων μεγεθών προκαλεί βίαιη αντίδραση από τους εμπόρους, η οποία δικαιολογεί την αυξανόμενη αστάθεια.
• Συνεδρία συναλλαγών. Οι περισσότερες συναλλαγές ολοκληρώνονται το πρωί, όταν είναι ανοιχτό το Χρηματιστήριο του Λονδίνου - κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρατηρείται η μέγιστη αστάθεια των περισσότερων χρηματοοικονομικών μέσων. Κατά τη διάρκεια της αμερικανικής συνεδρίασης, οι έμποροι είναι λιγότερο ενεργοί εάν δεν υπάρχουν μακροοικονομικά νέα. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Ασίας και του Ειρηνικού, η αστάθεια αυξάνεται στα ζεύγη νομισμάτων στα οποία υπάρχει το γιεν Ιαπωνίας, τα δολάρια Αυστραλίας και τα δολάρια Νέας Ζηλανδίας.
• Η γενική κατάσταση της οικονομίας. Ολες οι χώρεςσυνεργάζονται μεταξύ τους, γεγονός που οδηγεί στην επιρροή τους μεταξύ τους. Για παράδειγμα, όταν επενδύετε σε δολάριο Αυστραλίας, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι είναι πολύ επιρρεπές σε αρνητικές αλλαγές στην κινεζική οικονομία, καθώς αυτές οι δύο χώρες είναι στενοί εταίροι. Μια ξηρασία μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του δολαρίου Νέας Ζηλανδίας, καθώς η οικονομία αυτού του κράτους βασίζεται στην πώληση γεωργικών προϊόντων. Έτσι, η αστάθεια του νομίσματος καθορίζεται με θεμελιώδεις μεθόδους που καλύπτουν τα πάντα: τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ αρχηγών κρατών, πρακτικά συνεδριάσεων των κεντρικών τραπεζών, κρίση σε οποιονδήποτε κλάδο, φυσικές καταστροφές και πολλά άλλα.

Χαρακτηριστικά αστάθειας

Για να χτίσετε μια επιτυχημένη στρατηγική συναλλαγών, αξίζει να κατανοήσετε λεπτομερώς την έννοια της "αστάθειας". Τι είναι, τι χαρακτηριστικά έχει. Πρώτον, χαρακτηρίζεται από σταθερότητα - τις περισσότερες φορές, η αστάθεια δεν αλλάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα, έως ότου συμβεί ένα πραγματικά σημαντικό οικονομικό γεγονός. Έτσι, αναλύοντας το ημερολόγιο των εξερχόμενων στατιστικών, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι διακυμάνσεις των τιμών του ζεύγους EUR/USD δεν θα αλλάξουν το εύρος τους μέχρι την απελευθέρωση των μη γεωργικών μισθοδοσίας.

Δεύτερον, η αστάθεια είναι κυκλική - οι έντονες διακυμάνσεις αντικαθίστανται από μικρές αλλαγές τιμών, μετά τις οποίες υπάρχουν και πάλι απότομα άλματα λόγω ορισμένων θεμελιωδών παραγόντων. Τρίτον, η αστάθεια μιας επιλογής ή ενός ζεύγους νομισμάτων συχνά τείνει προς τη μέση τιμή. Για παράδειγμα, αν είναι τυπικό το ζεύγος USD/JPY να περάσει το 80πόντους, τότε θα επιστρέφει σε αυτήν την τιμή κάθε φορά αφού φτάσει σε νέα άκρα.

Τιμή μεταβλητότητας

Κατανοώντας την αστάθεια - τι και πώς να τη χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας, ένας έμπορος μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητές του να βγάλει κέρδος, καθώς θα είναι πιο προσεκτικός στην επιλογή του σημείου εισόδου στην αγορά. Η αστάθεια βοηθά στον υπολογισμό του επιπέδου κινδύνου της προγραμματισμένης συναλλαγής, καθώς είναι απαραίτητο να δούμε τα κατά προσέγγιση όρια για την τρέχουσα κίνηση της τιμής. Αυτό δίνει μια σαφή κατανόηση του πού πρέπει να είναι η προστατευτική εντολή και πού θα κλείσει η θέση με κέρδος.

Ένας έμπορος πρέπει να γνωρίζει ότι τα πιο ευμετάβλητα χρηματοοικονομικά μέσα παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες για κέρδη, ωστόσο, οι κίνδυνοι σε τέτοιες συναλλαγές αυξάνονται επίσης σημαντικά. Είναι καλύτερο για τους αρχάριους να επιλέγουν «ήρεμα» ζεύγη νομισμάτων για να μάθουν πώς να αναλύουν τις αλλαγές μεταβλητότητας, να φιλτράρουν τον θόρυβο της αγοράς και τα ψευδή σήματα, μετά από τα οποία μπορούν ήδη να κάνουν τις τακτικές συναλλαγών τους πιο επιθετικές.

Πώς να υπολογίσετε μόνοι σας τη μεταβλητότητα

Ο υπολογισμός της μεταβλητότητας είναι πολύ απλός, ας δούμε ένα παράδειγμα. Ένας intraday trader πρέπει να γνωρίζει πόσα pips μπορεί να κινηθεί η τιμή σε μια ώρα και μια μέρα. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να αναλύσει το ιστορικό της συμπεριφοράς του εν λόγω χρηματοοικονομικού μέσου. Για να απλοποιήσει τη διαδικασία, ανοίγει το εβδομαδιαίο γράφημα και υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ των Υψηλών και Χαμηλών τιμών του τελευταίου κλειστού κεριού. Πρέπει να διαιρέσει αυτήν την τιμή με το 5 για να προσδιορίσει τον αριθμό των πόντων που έχει ξεπεράσει η τιμή σε μια μέρα. Για να βρεθεί η ωριαία μεταβλητότητα, η τιμή διαιρείται με το 120 (524).

Εάν ένας έμπορος σημειώσει αυτό το στατιστικό στοιχείο, σύντομα θα μπορεί να δει κάποια κανονικότητα στις αλλαγές αστάθειας, να προσδιορίσει το τυπικό μέσο εύρος μεταβολής των τιμών για το χρηματοπιστωτικό μέσο που χρησιμοποιείται, το οποίο θα διευκολύνει σημαντικά την εργασία του και θα βοηθήσει στη βελτίωση των συναλλαγών του στρατηγική.

δείκτες μεταβλητότητας

Οι δείκτες για τον προσδιορισμό της ισχύος της μεταβλητότητας είναι τυπικοί και είναι διαθέσιμοι στο τερματικό συναλλαγών. Η απλούστερη επιλογή είναι οι εκθετικοί κινητοί μέσοι όροι. Όσο πιο μακριά είναι η γραμμή από τα κεριά, τόσο ισχυρότερη είναι η αστάθεια αυτού του ζεύγους νομισμάτων. Οι κινούμενοι μέσοι όροι ανταγωνίζονται τις μπάντες Bollinger. Αυτός ο δείκτης μεταβλητότητας αποτελείται από πολλές γραμμές που συγκλίνουν όταν ο δείκτης είναι χαμηλός και αποκλίνουν όταν το εύρος των διακυμάνσεων των τιμών αυξάνεται.

Η τρίτη επιλογή για τον υπολογισμό της μεταβλητότητας είναι η ATR, η οποία χρησιμοποιεί τη διαφορά στις τιμές (σημερινό υψηλό και χαμηλό) για να δημιουργήσει την εικόνα της. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταβλητότητα. Το διάγραμμα ATR δεν απεικονίζει μια τάση, αλλά μια αύξηση ή μείωση του ρυθμού μεταβολής της τιμής. Κάθε ένας από αυτούς τους δείκτες μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, έτσι ώστε τα δεδομένα που αναλύονται να είναι τα πιο ακριβή.

Χρήση αστάθειας

Για να επωφεληθείτε από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε με σύνεση τις αλλαγές αστάθειας. Η αύξησή του αυξάνει όχι μόνο τις δυνατότητεςκέρδος, αλλά και κίνδυνος. Είναι καλύτερο για αρχάριους να επιλέγουν ζεύγη νομισμάτων των οποίων τα γραφήματα δεν απεικονίζουν απότομα άλματα που βγάζουν ξεκάθαρα τους άπειρους εμπόρους από την αγορά. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά τη μεταβλητότητα, πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

• Εάν υπάρχει σταθερότητα στο γράφημα και το εύρος των διακυμάνσεων των τιμών παραμένει αμετάβλητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε θα πρέπει να αναμένουμε ότι η αστάθεια θα αυξηθεί απότομα σύντομα. Ελέγξτε προσεκτικά το οικονομικό ημερολόγιο για να υποβάλετε έγκαιρα παραγγελίες σε εκκρεμότητα.
• Το σύστημα συναλλαγών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στη συμπεριφορά του χρηματοπιστωτικού μέσου - Το "Stop loss" πρέπει να τοποθετηθεί εκτός της ζώνης θορύβου και λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή αύξηση της μεταβλητότητας - αυτό θα εξαλείψει την πιθανότητα να απλά να «χτυπηθεί» από την αγορά. Για παράδειγμα, όταν διαπραγματεύεστε το EUR έναντι του USD, επιλέξτε προσεκτικά το επίπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί μια προστατευτική εντολή - στην περιοχή των 80 πόντων. Εάν η τιμή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Λονδίνου ή της Αμερικής αυξήθηκε ή έπεσε κατά έναν δεδομένο αριθμό πόντων, τότε εκείνη την ημέρα δεν αξίζει πλέον να ανοίξετε μια θέση. Επίσης, να θυμάστε ότι το πιθανό κέρδος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 φορές τις ζημιές.
• Όταν η αστάθεια είναι υψηλή, μειώστε τον όγκο των ανοιχτών συναλλαγών - μην ρισκάρετε το κεφάλαιό σας αδικαιολόγητα.

Με την προσαρμογή της στρατηγικής συναλλαγών σας με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνετε, θα μπορείτε να εξαλείψετε τα περισσότερα από τα ψευδή σήματα και να βρείτε πραγματικά καλά σημεία εισόδου στην αγορά. Θέτοντας την ερώτηση: "Αστάθεια - τι είναι;", εσείςδεν θα πρέπει να αρκείται σε έναν απλό ορισμό του όρου. Η ικανότητα ανάλυσης και εφαρμογής της στις συναλλαγές σας είναι το κλειδί για την αύξηση του εισοδήματος από την εργασία σε χρηματοπιστωτικές αγορές.